Bayesovský ARCH model
Bayesovský ARCH model odhaduje špecifikáciu autoregresnej podmienenej heteroskedasticity (ARCH) od Engla v Bayesovskom rámci. Namiesto maximalizácie vierohodnosti kombinuje apriórne rozdelenie parametrov volatility s vierohodnosťou dát, aby získal úplné aposteriórne rozdelenie, čím poskytuje bohatšiu kvantifikáciu neistoty než klasický ARCH s maximálnou vierohodnosťou.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ compare
- Bayesovský model EGARCHEkonometria↔ compare
- Bayesovský GARCH modelEkonometria↔ compare
- Bayesovský TGARCH (prahový GARCH s Bayesovským odhadom)Ekonometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →