SARIMAX — Sezónne ARIMA s exogénnymi regresormi
SARIMAX rozširuje sezónny model ARIMA (Box-Jenkins) pridaním exogénnych vysvetľujúcich premenných, takže dokáže zachytiť vplyv sviatkov, ekonomických ukazovateľov alebo politických premenných na časový rad. Kombinuje nesezónnu a sezónnu autoregresnú a kĺzavú dynamiku s externými regresormi a odhaduje sa metódou maximálnej vierohodnosti vo forme stavového priestoru.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Bayesovská vektorová autoregresia (BVAR)Ekonometria↔ compare
- Holt-Winters trojitá exponenciálna vyhladzovanieEkonometria↔ compare
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →