Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)
Model ARCH, ktorý v roku 1982 predstavil Robert Engle, zachytáva časovo premenlivú volatilitu vo finančných a makroekonomických časových radoch. Modeluje podmienenú varianciu dnešnej chyby ako funkciu minulých kvadratických chýb, čím vysvetľuje, prečo sa volatilné obdobia zoskupujú – jav známy ako zhlukovanie volatility.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Zdroje
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →