Nelineárny GMM Arellano-Bonda pre dynamické panelové dáta
Nelineárny GMM Arellano-Bonda rozširuje klasický rámec GMM v rozdieloch Arellano-Bonda na panelové modely, kde podmienená stredná funkcia je nelineárna v parametroch alebo premenných. Používa oneskorené úrovne závislej premennej ako nástroje po prvom rozdiele na odstránenie individuálnych fixných efektov, čím poskytuje konzistentné odhady v krátkych dynamických paneloch s nelineárnymi špecifikáciami, ako sú model počtu, trvania alebo multiplikatívne modely.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
Porovnať vedľa seba →Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →