Kointegračný test Fourier Johansen
Kointegračný test Fourier Johansen rozširuje klasické Johansenove testy stopy a maximálnej vlastnej hodnoty o začlenenie nízkofrekvenčných Fourierových členov do deterministickej zložky VECM. To umožňuje, aby test zostal platný, keď kointegračné vzťahy podstupujú postupné, plynulé zmeny režimu, ktoré štandardné Johansenove kritické hodnoty nezohľadňujú.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Kointegračný test Engle-GrangerEkonometria↔ porovnať
- Fourier test jednotky korelácieEkonometria↔ porovnať
- Fourier Engle-Grangerov test kointegrácieEkonometria↔ porovnať
- Test kointegrácie Johansena so štrukturálnou zmenouEkonometria↔ porovnať
- Vektorový model korekcie chýb (VECM)Ekonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →