Nelineárny model TGARCH
Nelineárny model TGARCH (Threshold GARCH) rozširuje štandardný rámec GARCH tým, že umožňuje pozitívnym a negatívnym šokom rovnakej veľkosti vyvíjať rôzne účinky na budúcu volatilitu. Modeluje podmienenú volatilitu pomocou absolútnej hodnoty oneskorených rezíduí rozdelených prahovou hodnotou znamienka, čím zachytáva dobre zdokumentovaný pákový efekt vo finančných časových radoch výnosov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ porovnať
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ porovnať
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →