ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Model Panelovej nelineárnej autoregresie s distribuovanými oneskoreniami (Panel NARDL)

Panel NARDL rozširuje rámec NARDL pre časové rady Shin, Yu a Greenwood-Nimmo (2014) na prostredie panelových dát, čo umožňuje výskumníkom súčasne detegovať asymetrické dlhodobé a krátkodobé vzťahy medzi premennými naprieč viacerými prierezovými jednotkami. Rozložením regresora na pozitívne a negatívne čiastkové súčty model testuje, či zvýšenia a zníženia vysvetľujúcej premennej majú odlišné účinky na výsledok.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroStiahnuť snímky

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

Zdroje

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-nardl

Ktorá metóda?

Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.

Porovnať vedľa seba

Odkazujú sem

ScholarGatePanel NARDL (Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-nardl · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026