Model nelineárneho kĺzavého priemeru (NMA)
Model nelineárneho kĺzavého priemeru (NMA) rozširuje klasický lineárny model kĺzavého priemeru (MA) tým, že umožňuje súčasnej pozorovanej hodnote závisieť od minulých inovácií prostredníctvom nelineárnej funkcie, namiesto jednoduchej váženej sumy. Používa sa pri analýze časových radov, keď sa šoky chýb prenášajú do výsledkov asymetrickým alebo stavovo závislým spôsobom.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-ma-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)Ekonometria↔ porovnať
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ porovnať
- Nelineárny autoregresný (NAR) modelEkonometria↔ porovnať
- Model hladkého prechodového autoregresie (STAR)Ekonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →