Model EGARCH so štruktúrnymi zlomami
Model EGARCH so štruktúrnymi zlomami kombinuje rámec exponenciálneho GARCH (EGARCH) Nelsona s explicitným povolením jedného alebo viacerých štruktúrnych zlomov v procese volatility. Tým, že sa parametrom priemeru a perzistencie v rovnici log-volatility umožní posun v dátumoch detekovaných zlomov, model sa vyhýba falošnej dlhej pamäti a nafúknutej perzistencii, ktorými trpí štandardný EGARCH, keď dáta obsahujú zmeny režimu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-egarch
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Ekonometria↔ porovnať
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ porovnať
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →