Regression model

Exponenciálne vyhladzovanie (SES / Holt)

Exponenciálne vyhladzovanie je rodina základných modelov na predpovedanie časových radov, v ktorých každé nové pozorovanie aktualizuje vyhladený odhad pomocou váhového parametra. Jednoduché exponenciálne vyhladzovanie (SES), ktoré v roku 1959 zaviedol Robert G. Brown, predpovedá rady so stabilnou úrovňou, zatiaľ čo Holtovo dvojité exponenciálne vyhladzovanie, ktoré v roku 1957 zaviedol Charles C. Holt, pridáva trendový člen pomocou parametrov alfa a beta.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Exponenciálne vyhladzovanie (SES / Holt)

Model ARIMA (Autoregress…Model priestorového stav…Štruktúrny časový radový…ETS: Chyba, Trend, Sezón…Zovšeobecnený autoregres…Model GARCH (predikcia v…Holt-Winters trojitá exp…

Zdroje

Brown, R. G. (1959). Statistical Forecasting for Inventory Control. McGraw-Hill. link ↗
Holt, C. C. (1957). Forecasting Trends and Seasonals by Exponentially Weighted Averages. Office of Naval Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. link ↗

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/simple-exponential-smoothing

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ compare
Štruktúrny časový radový model (Základný štruktúrny model)Ekonometria↔ compare

Compare side by side →

Odkazujú sem

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)ETS: Chyba, Trend, Sezónne exponenciálne vyhladzovanie Zovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)Model GARCH (predikcia volatility)Holt-Winters trojitá exponenciálna vyhladzovanie

Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →