Model nelineárnej autoregresie s distribuovanými oneskoreniami (NARDL)
Model nelineárnej ARDL (NARDL) rozširuje rámec testovania hraníc lineárnej ARDL, aby umožnil asymetrické dlhodobé a krátkodobé vzťahy. Dekompozíciou vysvetľujúcej premennej na jej kladné a záporné čiastkové sumy testuje, či zvýšenia a zníženia regresora majú odlišné účinky na závislú premennú — vlastnosť, ktorú lineárne kointegračné metódy nedokážu zachytiť.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test hraníc (Pesaranov test hraníc)Ekonometria↔ compare
- Grangerov kauzalitný testEkonometria↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ compare
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →