Regression modelEconometrics / time series

Model nelineárnej autoregresie s distribuovanými oneskoreniami (NARDL)

Model nelineárnej ARDL (NARDL) rozširuje rámec testovania hraníc lineárnej ARDL, aby umožnil asymetrické dlhodobé a krátkodobé vzťahy. Dekompozíciou vysvetľujúcej premennej na jej kladné a záporné čiastkové sumy testuje, či zvýšenia a zníženia regresora majú odlišné účinky na závislú premennú — vlastnosť, ktorú lineárne kointegračné metódy nedokážu zachytiť.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-nardl · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026