Regression modelDynamic factor model

Faktorovo-rozšírený VAR s časovo-premennými parametrami

TVP-FAVAR je hybridný rámec kombinujúci faktorovo-rozšírené VAR modely s odhadom časovo-premenných parametrov prostredníctvom Kalmanovho filtra. Bol predstavený Bernankem et al. (2005) a spresnený Primicerim (2005). Extrakhuje latentné ekonomické faktory (napr. „spoločný šok menovej politiky“) z vysokorozmerných dát, pričom umožňuje, aby sa koeficienty VAR stochasticky vyvíjali v čase. Tento rámec zachytáva vzory zníženej dimenzionality aj štrukturálnu nestabilitu, vďaka čomu je ideálny na štúdium vyvíjajúcich sa režimov politiky a dynamiky šokov.

Použiť v EconMindČoskoroApply, compare, get guidance

Tools & resources

Stiahnuť snímky

Learn & explore

VideoČoskoro

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

Faktorovo-rozšírený VAR s časovo-premennými parametrami

Globálny VAR Lokálne projekcie Panel VAR s prahovou hod…Fama-MacBethova Regresia Interaktívne pevné efekty Regresia panela s hladký…Panel VARX

Zdroje

Bernanke, B. S., Boivin, J., & Eliasz, P. S. (2005). Measuring monetary policy. Journal of Political Economy, 113(1), 161-208. link ↗
Primiceri, G. E. (2005). Time-varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗