SARIMA (Seasonal ARIMA)
SARIMA je sezónne rozšírenie modelu ARIMA podľa Boxa-Jenkinsa, ktoré pridáva sezónne diferencovanie a sezónne autoregresné a kĺzavé priemery. Vyvinutý v rámci metodiky Box, Jenkins, Reinsel a Ljung (5. vydanie, 2015), predpovedá časové rady, ktorých vzorec sa opakuje v ročnom, mesačnom alebo týždennom cykle.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Chyba, Trend, Sezónne exponenciálne vyhladzovanieEkonometria↔ compare
- Holt-Winters trojitá exponenciálna vyhladzovanieEkonometria↔ compare
- ProrokEkonometria↔ compare
- SARIMAXEkonometria↔ compare
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →