Testy panelovej kointegrácie (Pedroni, Kao, Westerlund)
Testy panelovej kointegrácie overujú, či skupina integrovanych premenných zdieľa stabilnú dlhodobú rovnovážnu reláciu naprieč panelom prierezových jednotiek. Pedroni (1999, 2004) poskytuje testy heterogénnych panelov so siedmimi štatistikami, Kao (1999) ponúka test založený na ADF pre homogénne panely a Westerlund (2007) pridáva testy založené na korekcii chýb, ktoré sú robustné voči štrukturálnym zlomom a prierezovej závislosti.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač rozšírenej priemernej skupiny (Augmented Mean Group, AMG)Ekonometria↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →