Model TGARCH s časovo premennými parametrami
Model TVP-TGARCH rozširuje model Threshold GARCH tým, že umožňuje jeho parametrom volatility vyvíjať sa v čase prostredníctvom reprezentácie stavového priestoru. Zachytáva ako pákový efekt – že negatívne šoky výnosov zvyšujú volatilitu viac ako pozitívne – tak aj štrukturálnu zmenu v tejto asymetrii, vďaka čomu je vhodný pre dlhé finančné časové rady podliehajúce zmenám režimu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ porovnať
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ porovnať
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →