Robust System GMM
Robust System GMM je dvojkrokový panelový odhadovač, ktorý kombinuje momentové podmienky rozdielov a úrovní Blundella a Bonda (1998) s korekciou rozptylov pre konečné vzorky Windmeijera (2005) na dvojkrokový rozptyl, čím produkuje platnú inferenciu aj v krátkych paneloch s perzistentnou závislou premennou, individuálnymi fixnými efektmi a potenciálne endogénnymi regresormi.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-system-gmm
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Regresia metódou dvojstupňového najmenšieho súčtu štvorcov (2SLS / IV)Ekonometria↔ porovnať
- Rozdiel GMM (Arellano-Bondov odhad)Ekonometria↔ porovnať
- Metóda instrumentálnych premenných (IV) pre kauzálnu inferenciuEkonomika zdravotníctva↔ porovnať
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ porovnať
- Systémová GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →