Kauzalita vo variančnom teste
Kauzalita vo variančnom teste zisťuje, či šoky v jednej premennej spôsobujú zmeny v podmienenej variancii (volatilite) inej premennej, odlišne od kauzality na úrovni strednej hodnoty. Test, ktorý zaviedli Cheung a Ng (1996), identifikuje volatilitné spillovery a efekty nákazy – kľúčové pre riadenie rizík a pochopenie vzájomných závislostí finančných trhov. Tento prístup sa stal štandardom pri skúmaní prenosu šokov naprieč triedami aktív a geografickými oblasťami.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/causality-in-variance-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Komponentný GARCHEkonometria↔ porovnať
- DCC-MIDASEkonometria↔ porovnať
- GARCH-MIDASEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →