Filter Hodrick-Prescott: Dekompozícia trendu a cyklu pre makroekonomické časové rady
Filter Hodricka-Prescotta (HP) je technika penalizovaného najmenších štvorcov používaná v makroekonómii a empirických financiách na dekompozíciu časovej rady na hladkú dlhodobú trendovú zložku a krátkodobú cyklickú zložku. Predstavený Hodrickom a Prescottom (1997) s použitím povojnových údajov o hospodárskom cykle USA sa stal jedným z najčastejšie používaných filtrov v analýze hospodárskeho cyklu, výskume menovej politiky a aplikovanej ekonometrii.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Pásmová priepusť Baxter-KingEkonometria↔ compare
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ compare
- STL Decomposition: Sezónno-trendová dekompozícia pomocou loessEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →