Nelineárna OLS (nelineárne najmenšie štvorce)
Nelineárne obyčajné najmenšie štvorce (NLS) odhadujú regresné modely, v ktorých je funkcia podmienenej strednej hodnoty nelineárna vzhľadom na parametre. Podobne ako štandardné OLS minimalizuje súčet štvorcov rezíduí, ale keďže neexistuje riešenie v uzavretom tvare, odhad sa nájde iteratívnou numerickou optimalizáciou. Za štandardných podmienok regularity je NLS konzistentné a asymptoticky normálne.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Zovšeobecnené metódy najmenších štvorcov (GLS)Štatistika↔ compare
- Odhad maximálnej vierohodnostiŠtatistika↔ compare
- Nelineárny ARDL (NARDL) modelEkonometria↔ compare
- Nelineárne zovšeobecnené metódy najmenších štvorcov (NGLS)Ekonometria↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →