Fama-MacBethova Regresia
Fama-MacBethov postup je dvojkroková regresná metodológia na analýzu prierezových vzťahov s kontrolou časovo-radovej štruktúry. Zaviedli ju Fama a MacBeth (1973) a spočíva v tom, že najprv odhadne časovo-radové parametre pre každú prierezovú jednotku, potom regresuje výsledky na tieto parametre naprieč prierezom a spriemeruje výsledky v čase. Tento prístup elegantne oddeľuje dynamiku v rámci jednotky od prierezovej heterogenity a poskytuje štandardné chyby robustné voči panelovej štruktúre.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lokálne projekcieEkonometria↔ compare
- Panel VARXEkonometria↔ compare
- Faktorovo-rozšírený VAR s časovo-premennými parametramiEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →