Panel DF-GLS
Panel DF-GLS rozširuje test jednotkovej odmocniny GLS Eliotta, Rothenberga a Stocka (1996) na panelové dáta, kombinujúc prierezové a časové informácie na testovanie, či premenné obsahujú jednotkové odmocniny. Predstavený Hadrim a kolegami (2005), je výkonnejší ako štandardné panelové testy jednotkovej odmocniny (IPS, LLC) vďaka svojmu prístupu GLS detrendingu. Tento test je nevyhnutný na stanovenie stacionarity pred prispôsobením modelov kointegrácie alebo dynamických panelov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-df-gls
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Prierezové ARDLEkonometria↔ porovnať
- Test kointegrácie MakiEkonometria↔ porovnať
- Panelový test KSSEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →