Model náhodných efektov s časovo premennými parametrami
Model náhodných efektov s časovo premennými parametrami rozširuje klasický panelový rámec náhodných efektov tým, že umožňuje regresným koeficientom meniť sa v čase a medzi jednotkami. Namiesto stanovenia jedného pevného sklonu pre všetkých jednotlivcov a obdobia sa každý koeficient považuje za náhodný výber, ktorý sa vyvíja, pričom zachytáva skutočnú nestabilitu parametrov a zároveň zachováva predpoklad náhodných efektov, že zložky špecifické pre jednotku nie sú korelované s regresormi.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Swamy, P. A. V. B. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica, 38(2), 311–323. DOI: 10.2307/1913012 ↗
- Hsiao, C. (1975). Some estimation methods for a random coefficient model. Econometrica, 43(2), 305–325. DOI: 10.2307/1913588 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-random-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesovský model náhodných efektovEkonometria↔ compare
- Model s pevnými efektmiEkonometria↔ compare
- Model náhodných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ compare
- Model fixných efektov s časovo premennými parametramiEkonometria↔ compare
- Analýza panelových dát s časovo premennými parametramiEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →