Regression model
Test kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)
Test kointegrácie skúma, či nestacionárne časové rady, z ktorých každá obsahuje jednotkový koreň, zdieľajú stabilnú dlhodobú rovnovážnu reláciu. Jednorovnicový reziduálny prístup zaviedli Engle a Granger (1987) a systémový prístup založený na rangu Johansen (1988).
Prečítať celú metódu
Len pre členov
Prihlásiť saAk si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Zdroje
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test hraníc (Pesaranov test hraníc)Ekonometria↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Grangerov kauzalitný testEkonometria↔ compare
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ compare
- Vektorový model korekcie chyby (VECM)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuFourierov Hausmanov testGrangerov kauzalitný testGregoryho-Hansenov test kointegrácie s posunom režimuTest kointegácie podľa Hatemi-J s dvoma zmenami režimuTest KPSS stacionarityNelineárna kauzalitná skúška Toda-YamamotoPhillipsov-Ouliarisov test kointegrácie založený na rezíduáchPhillips-Perronov (PP) test jednotkovej koreneRobustná Grangerova kauzalita
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →