Faktorovo augmentovaná vektorová autoregresia (FAVAR)
FAVAR je multivariačný časový model, ktorý najprv komprimuje informácie z veľmi veľkého súboru premenných do niekoľkých spoločných faktorov, a potom tieto faktory spolu s pozorovanými premennými zahrnie do vektorovej autoregresie. Zaviedli ho Bernanke, Boivin a Eliasz v roku 2005 na štúdium menovej politiky s využitím stoviek makroekonomických ukazovateľov naraz.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model prepínania Markovových režimov (MS-AR / MS-VAR)Ekonometria↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Autoregresné modely s prahovou a hladkou prechodovou zmenou (TVAR / STVAR)Ekonometria↔ compare
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →