Odhadovač dynamických metód najmenších štvorcov (DOLS)
Dynamické metódy najmenších štvorcov (DOLS) sú odhadovačom kointegračných regresných modelov, ktorý zaviedli Stock a Watson (1993) a ktorý obnovuje dlhodobý vzťah medzi premennými integrovanými v prvom rade (I(1)). Rozširuje statickú regresiu o oneskorené a vopred oneskorené diferencované regresory, čím parametricky koriguje endogenitu, aby bolo možné dlhodobý koeficient odhadnúť metódou najmenších štvorcov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/dols-estimator
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Odhadovač rozšírenej priemernej skupiny (Augmented Mean Group, AMG)Ekonometria↔ porovnať
- Odhadovač spoločných korelovaných efektov metódy priemernej skupiny (CCEMG)Ekonometria↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
- Testy panelovej kointegrácie (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometria↔ porovnať
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →