Rozdiel GMM (Arellano-Bondov odhad)
Rozdiel GMM, ktorý zaviedli Arellano a Bond (1991), odhaduje dynamické panelové dátové modely prvým diferencovaním rovnice na odstránenie fixných efektov, potom používa oneskorené úrovne endogénnych premenných ako GMM nástroje. Je to štandardný prístup, keď je v paneli s mnohými jednotkami a malým počtom časových období prítomná oneskorená závislá premenná alebo iné endogénne regresory.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estmátor Arellano-Bond GMMEkonometria↔ compare
- Dynamický model panelových dátEkonometria↔ compare
- Model s pevnými efektmiEkonometria↔ compare
- Analýza panelových dátEkonometria↔ compare
- Systémový GMM pre panelové dáta (Blundell-Bondov odhad)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →