Regression modelEconometrics / time series

Panelový test jednotkovej odmocniny Phillipsa-Perrona

Panelový test jednotkovej odmocniny PP rozširuje neparametrickú korekciu Phillipsa-Perrona na sériovú korelácia na panelové nastavenie s viacerými individuálnymi jednotkami. Testuje nulovú hypotézu, že všetky prierezové jednotky obsahujú jednotkovú odmocninu, pomocou združeného alebo znormalizovaného štatistického ukazovateľa typu PP, ktorý je robustný voči heteroskedastickým a sériovo korelovaným chybám bez potreby explicitnej voľby oneskorenia.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7
  2. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazujú sem

ScholarGatePanel PP unit root test (Panel Phillips-Perron Unit Root Test). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-pp-unit-root-test · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026