Panelový test jednotkovej odmocniny Phillipsa-Perrona
Panelový test jednotkovej odmocniny PP rozširuje neparametrickú korekciu Phillipsa-Perrona na sériovú korelácia na panelové nastavenie s viacerými individuálnymi jednotkami. Testuje nulovú hypotézu, že všetky prierezové jednotky obsahujú jednotkovú odmocninu, pomocou združeného alebo znormalizovaného štatistického ukazovateľa typu PP, ktorý je robustný voči heteroskedastickým a sériovo korelovaným chybám bez potreby explicitnej voľby oneskorenia.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ compare
- Panelový test koreňových jednotiek ADFEkonometria↔ compare
- Test hraníc Panel ARDLEkonometria↔ compare
- Panelový kointegračný test Engle-GrangerEkonometria↔ compare
- Panelový KPSS test (Hadriho test stacionarity panelu)Ekonometria↔ compare
- Test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →