Panel Vector Autoregression (Panel VAR)
Panel VAR rozširuje model vektorovej autoregresie na panelové dáta, modelujúc dynamické interakcie medzi viacerými premennými pri súčasnom zohľadnení heterogenity naprieč jednotkami prostredníctvom fixných efektov. Zaviedli ho Holtz-Eakin, Newey a Rosen v roku 1988 a produkuje impulzno-reakčné funkcie a dekompozície rozptylu na úrovni panelu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ compare
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →