Model Fourier ARIMA
Model Fourier ARIMA rozširuje štandardnú špecifikáciu ARIMA o trigonometrické sínusové a kosínusové členy, čo mu umožňuje zachytiť hladké, postupné štrukturálne zmeny a flexibilnú nelineárnu sezónnosť bez nutnosti vopred špecifikovať presný čas alebo počet zlomov. Široko sa používa v aplikovanej makroekonometrii a financiách pre časové rady vykazujúce pomaly sa vyvíjajúcu dynamiku.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-arima-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Model SARIMAEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →