Test kointegrácie Maki
Test kointegrácie Maki rozširuje testovanie kointegrácie tak, aby umožnil neznámy počet endogénne determinovaných štrukturálnych zlomov v kointegračnom vzťahu. Predstavený Makim (2012), stavia na práci Gregoryho a Hansena (1996) a umožňuje detekciu kointegrácie aj vtedy, keď sa vzťahy menia v dôsledku politických zmien, inštitucionálnych reforiem alebo zásadných posunov režimu. To je nevyhnutné pre aplikované časové rady, kde je štrukturálna zmena bežná.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/maki-cointegration-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Prierezové ARDLEkonometria↔ porovnať
- Panel DF-GLSEkonometria↔ porovnať
- Panelový test KSSEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →