Model SARIMA — Sezónny Autoregresívny Integrovaný Kĺzavý Priemer
SARIMA rozširuje ARIMA o sezónne autoregresívne a kĺzavé priemery na zachytenie opakujúcich sa vzorcov v pevných intervaloch — ako sú mesačné, štvrťročné alebo ročné cykly. Označený SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, je to štandardný pracovný nástroj pre univariačné sezónne časové rady vo ekonometrii, ekonómii a oficiálnej štatistike.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Zdroje
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)Ekonometria↔ compare
- Autoregregresný model (AR)Ekonometria↔ compare
- Model kĺzavých priemerov (MA)Ekonometria↔ compare
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →