Autoregresné modely s prahovou a hladkou prechodovou zmenou (TVAR / STVAR)
Autoregresné modely s prahovou a hladkou prechodovou zmenou (Threshold VAR a Smooth-Transition VAR) sú nelineárne multivariátne časové rady, v ktorých koeficienty vektorovej autoregresie prepínajú medzi režimami podľa prahovej premennej. Na základe Tsayovho spracovania multivariátnych prahových modelov z roku 1998 zachytávajú odlišné dynamické štruktúry naprieč fázami, ako sú hospodársky cyklus, finančné krízy alebo politické rozdiely.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test ARCH-LM na zhlukovanie volatilityEkonometria↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model prepínania Markovových režimov (MS-AR / MS-VAR)Ekonometria↔ compare
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →