Hatemi-Jho asymetrický test kauzality
Hatemi-Jho asymetrický test kauzality, ktorý v roku 2012 zaviedol Abdulnasser Hatemi-J, rozširuje rámec Grangerovej kauzality tak, aby umožnil odlišné kauzálne vzťahy medzi pozitívnymi a negatívnymi zložkami integrovaných časových radov. Rozkladom každého radu na kumulatívne pozitívne a negatívne čiastočné súčty a vložením prístupu Toda-Yamamoto do VAR test umožňuje výskumníkom rozlíšiť, či pozitívne šoky, negatívne šoky, alebo oboje riadia kauzalitu medzi ekonomickými premennými.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Grangerov kauzalitný testEkonometria↔ porovnať
- Test kointegácie podľa Hatemi-J s dvoma zmenami režimuEkonometria↔ porovnať
- Toda-Yamamotov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →