Panel TGARCH (Threshold GARCH pre panelové dáta)
Panel TGARCH rozširuje model Threshold GARCH (GJR-GARCH) na panelové dáta, čo umožňuje každej prierezovej jednotke vykazovať asymetrické reakcie volatility – kde negatívne šoky spôsobujú väčšie zvýšenia rozptylu ako pozitívne šoky rovnakej veľkosti – pričom využíva prierezový rozmer na získanie efektívnejších odhadov parametrov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamická podmienená korelácia)Financie↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometria↔ compare
- Panel EGARCHEkonometria↔ compare
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →