Test prírastkov s časovo premennými parametrami (TVP-ADF)
Test TVP-ADF rozširuje klasický rámec rozšíreného Dickeyho-Fullerovho testu tým, že umožňuje autoregresnému koeficientu vyvíjať sa v čase. Namiesto predpokladu jedného pevného parametra jednotkovej odmocniny počas celej vzorky modeluje perzistenciu série ako stochastický proces, vďaka čomu je citlivý na postupné alebo epizodické zmeny stacionarity, ktoré by štandardný ADF test prehliadol.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →