ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

Model ARIMA(p,d,q) je štandardným pracovným nástrojom pre prognózovanie jednorozmerných časových radov. Kombinuje autoregresné členy (minulé hodnoty), diferencovanie na indukciu stacionarity a členy kĺzavého priemeru (minulé šoky) do jednotného lineárneho rámca. Vyvinutý Boxom a Jenkinsom (1970), zostáva jedným z najširšie aplikovaných modelov v ekonometrii a aplikovanej štatistike.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Model ARMA (Autoregresív…Test augmentovanej Dicke…Autoregregresný model (A…Model kĺzavých priemerov…Model SARIMAVektorová autoregresia (…Model ARCH (autoregresná…Bayesovský model ARIMABayesovský ARMA modelBayesovský model kĺzavýc…

+33 more

Zdroje

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Odkazujú sem

Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuAutoregregresný model (AR)Bayesovský model ARIMABayesovský ARMA modelBayesovský model kĺzavých priemerov (MA)Bayesovský model SARIMAModel EGARCH (Exponenciálny GARCH)Kointegračný test Engle-GrangerFourier AR modelModel Fourier ARIMAFourier ARMA ModelModel Fourierovho kĺzavého priemeru (Fourier MA)Model Fourier SARIMAGrangerov test kauzalityModel kĺzavých priemerov (MA)Nelineárny autoregresný (NAR) modelNelineárny model ARIMANelineárny model GARCHNelineárny model SARIMAModel Panel ARIMAModel Panel SARIMATest jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaRobustný autoregresný modelRobustný model ARIMARobustný model ARMARobustný model klzavého priemeru (MA)Robustný SARIMA modelModel SARIMAModel ARIMA so štrukturálnymi zlomamiModel štruktúrnych zlomov MANARDL so štruktúrnymi zlomamiOLS so štruktúrnym zlomomSARIMA model so štrukturálnymi zlomamiModel TGARCH (Threshold GARCH)Model časovo premenných autoregresných parametrov (TVP-AR)ARIMA model s časovo-premenlivými parametrami (TVP-ARIMA)Model časovo premenných parametrov SARIMA (TVP-SARIMA)Test kauzality Toda-YamamotoVektorová autoregresia (VAR)Vektorový model korekcie chýb (VECM)Test zlomov v štruktúre podľa Života-Andrews

Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/arima-model · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026