Test kauzality podľa Toda-Yamamota so štrukturálnymi zlomami
Test kauzality podľa Toda-Yamamota so štrukturálnymi zlomami rozširuje štandardný postup modifikovaného Waldovho testu (MWALD) podľa Toda-Yamamota tak, aby zahŕňal jeden alebo viac štrukturálnych zlomov v časových radoch. Identifikáciou dátumov zlomov a následným zahrnutímDummy premenných do rozšíreného VAR si test zachováva svoju platnú asymptotickú distribúciu chí-kvadrát bez ohľadu na rád integrácie alebo kointegrácie premenných, dokonca aj v prítomnosti režimových zmien.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Grangerov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
- Granger kauzalita so štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ porovnať
- Model štruktúrnych zlomov VAREkonometria↔ porovnať
- Test kauzality Toda-YamamotoEkonometria↔ porovnať
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ porovnať
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →