Regresia panela s hladkým prechodom
Modely regresie panela s hladkým prechodom (PSTR) zachytávajú nelineárne vzťahy v paneloch, kde koeficienty prechádzajú medzi režimami hladko (nie náhle), keď premenná prechodu prekročí prahové hodnoty. Tento model, ktorý predstavili Gonzalez et al. (2005), rozširuje jednorozmerné modely autoregresie s hladkým prechodom (STAR) na panely, čím zachytáva postupné zmeny v ekonomickom správaní. Tento prístup je realistický, keď náklady na úpravu spôsobujú hladké (nie náhle) zmeny režimu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Interaktívne pevné efektyEkonometria↔ porovnať
- Panel VAR s prahovou hodnotouEkonometria↔ porovnať
- Faktorovo-rozšírený VAR s časovo-premennými parametramiEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →