Estimátor plne modifikovaných OLS (FMOLS)
Plne modifikované OLS (FMOLS), ktoré zaviedli Phillips a Hansen (1990), odhaduje dlhodobé koeficienty kointegračného vzťahu medzi premennými I(1). Aplikuje semiparametrickú korekciu na metódu najmenších štvorcov, aby odstránila skreslenie, ktoré by inak endogenita a sériová korelácia vyvolali v kointegrovaných časových radoch alebo panelových dátach.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fmols-estimator
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- ARDL test hraníc (Pesaranov test hraníc)Ekonometria↔ porovnať
- Odhadovač spoločných korelovaných efektov metódy priemernej skupiny (CCEMG)Ekonometria↔ porovnať
- Odhadovač dynamických metód najmenších štvorcov (DOLS)Ekonometria↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
- Testy panelovej kointegrácie (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →