ScholarGate
Asistent
Regression modelRobust inference

Robustné štandardné chyby Newey-West HAC

Robustné štandardné chyby Newey-West, ktoré zaviedli Whitney Newey a Kenneth West v roku 1987, poskytujú odhadcovu kovariančnú maticu pre regresiu metódou najmenších štvorcov (OLS), ktorá zostáva platná pri heteroskedasticite aj sériovej autokorelácia neznámej formy. Sú štandardným nástrojom na korekciu inferencie v regresii časových radov a panelových dátach, keď rezíduá nie sú i.i.d., pričom nevyžadujú špecifikáciu štruktúry chýb nad rámec výberu parametra šírky pásma.

Použiť v EconMindČoskoroApply, compare, get guidance
Tools & resources
Stiahnuť snímky
Learn & explore
VideoČoskoro

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

Robustné štandardné chyby Newey-West HAC
Regresia metódou najmenš…Standardné chyby Driscol…

Zdroje

  1. Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/newey-west-hac

Ktorá metóda?

Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.

Porovnať vedľa seba

Odkazujú sem

ScholarGateNewey-West HAC (Newey-West HAC Standard Errors). Získané 2026-06-17 z https://scholargate.app/sk/econometrics/newey-west-hac · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026