Robustné štandardné chyby Newey-West HAC
Robustné štandardné chyby Newey-West, ktoré zaviedli Whitney Newey a Kenneth West v roku 1987, poskytujú odhadcovu kovariančnú maticu pre regresiu metódou najmenších štvorcov (OLS), ktorá zostáva platná pri heteroskedasticite aj sériovej autokorelácia neznámej formy. Sú štandardným nástrojom na korekciu inferencie v regresii časových radov a panelových dátach, keď rezíduá nie sú i.i.d., pričom nevyžadujú špecifikáciu štruktúry chýb nad rámec výberu parametra šírky pásma.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/newey-west-hac
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
Porovnať vedľa seba →Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →