Prierezový NARDL
CS-NARDL rozširuje nelineárny autoregresný distribuovaný model (NARDL) na panelové dáta, pričom zachytáva asymetrické dlhodobé a krátkodobé vzťahy, kde pozitívne a negatívne zmeny vysvetľujúcich premenných majú rozdielne účinky. Model, zavedený Shinom et al. (2014) a adaptovaný pre panely, umožňuje študovať, ako prierezové jednotky reagujú odlišne na pozitívne verzus negatívne šoky pri zachovaní kointegračných vzťahov. Tento prístup je nevyhnutný pre pochopenie ekonomických asymetrií na komoditných trhoch, v monetárnej transmisii a na trhoch práce.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prierezové ARDLEkonometria↔ compare
- Distribuovaný oneskorený prierezový modelEkonometria↔ compare
- QARDL (Quantile Autoregressive Distributed Lag)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →