ARIMA model s časovo-premenlivými parametrami (TVP-ARIMA)
ARIMA model s časovo-premenlivými parametrami rozširuje klasický rámec ARIMA tým, že umožňuje, aby sa jeho autoregresné a kĺzavé priemerné koeficienty vyvíjali v čase, namiesto toho, aby zostali fixné. Je navrhnutý pre ekonomické a finančné časové rady, ktorých dynamická štruktúra sa mení v reakcii na štrukturálne zlomy, zmeny politiky alebo prechody režimov, pričom je formulovaný vo forme stavového priestoru a odhadovaný pomocou Kalmanovho filtra.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Kalmanov filterBayesovské metódy↔ porovnať
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →