Nelineárny ARDL (NARDL) model
Nelineárny ARDL (NARDL) model rozširuje lineárny ARDL rámec testovania hraníc (bounds-testing framework) tak, aby umožnil asymetrické dlhodobé a krátkodobé vzťahy. Rozkladom regresora na kumulatívne pozitívne a negatívne čiastočné súčty testuje, či zvýšenia a zníženia premennej majú odlišné účinky na výsledok – čo je funkcia obzvlášť relevantná vo finančnej a energetickej ekonómii, kde sa pozitívne a negatívne šoky zriedka symetricky rušia.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
+15 ďalších
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-ardl
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- ARDL test hraníc (Pesaranov test hraníc)Ekonometria↔ porovnať
- Kointegračný test Engle-GrangerEkonometria↔ porovnať
- Grangerov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ porovnať
- Vektorový model korekcie chýb (VECM)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →