ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Nelineárny ARDL (NARDL) model

Nelineárny ARDL (NARDL) model rozširuje lineárny ARDL rámec testovania hraníc (bounds-testing framework) tak, aby umožnil asymetrické dlhodobé a krátkodobé vzťahy. Rozkladom regresora na kumulatívne pozitívne a negatívne čiastočné súčty testuje, či zvýšenia a zníženia premennej majú odlišné účinky na výsledok – čo je funkcia obzvlášť relevantná vo finančnej a energetickej ekonómii, kde sa pozitívne a negatívne šoky zriedka symetricky rušia.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroStiahnuť snímky

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Mapa metód

Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.

+15 ďalších

Zdroje

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-ardl

Ktorá metóda?

Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.

Porovnať vedľa seba

Odkazujú sem

ScholarGateNonlinear ARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-ardl · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026