Test Zivot-Andrews s časovo premennými parametrami
Test Zivot-Andrews s časovo premennými parametrami rozširuje klasický test jednotkového koreňa so štrukturálnou zmenou Zivot-Andrews (1992) tým, že umožňuje regresným koeficientom vyvíjať sa v čase. Namiesto predpokladu pevných parametrov v celom vzorku tento prístup umožňuje autoregresnej dynamike a načasovaniu zmeny prispôsobiť sa prostredníctvom stavového priestoru alebo rolovacieho rámca, čím sa zlepšuje robustnosť, keď sa ekonomické vzťahy postupne menia.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Fourier Zivot-Andrews Unit Root TestEkonometria↔ porovnať
- Test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ porovnať
- Test zmeny štruktúry Zivot-Andrews pre jednotkový koreňEkonometria↔ porovnať
- Test prírastkov s časovo premennými parametrami (TVP-ADF)Ekonometria↔ porovnať
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →