Regresia kvantilov na kvantiloch so štrukturálnymi zlomami
Regresia kvantilov na kvantiloch so štrukturálnymi zlomami (SB-QQR) rozširuje rámec kvantilov na kvantiloch Sim a Zhou (2015) tým, že umožňuje sklonu regresie líšiť sa medzi režimami oddelenými štrukturálnymi zlomami. Mapuje, ako sa vplyv kvantilu prediktora na kvantil výsledku mení nielen v celom distribučnom priestore, ale aj v rôznych historických obdobiach alebo politických režimoch.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Nelineárny ARDL (NARDL) modelEkonometria↔ porovnať
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ porovnať
- Kvantilovo-kvantilová (QQ) regresiaEkonometria↔ porovnať
- Test hraníc ARDL so štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ porovnať
- Granger kauzalita so štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ porovnať
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →