Kointegračný test Engle-Granger
Dvojkroková metóda Engle-Granger testuje, či dve alebo viac nestacionárnych časových radov I(1) zdieľajú spoločný stochastický trend – to znamená, či je ich lineárna kombinácia stacionárna. Ak sa kointegrácia potvrdí, je možné odhadnúť model korekcie chýb (ECM), ktorý zachytáva dynamiku krátkodobého obdobia aj úpravu dlhodobej rovnováhy.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
+7 ďalších
Zdroje
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Grangerov test kauzalityEkonometria↔ porovnať
- Test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ porovnať
- Vektorový model korekcie chýb (VECM)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →