Zdanlivo nesúvisiace regresie (SUR)
Zdanlivo nesúvisiace regresie (Seemingly Unrelated Regressions, SUR), ktoré zaviedol Arnold Zellner v roku 1962, sú metódou systémovej regresie, ktorá odhaduje niekoľko lineárnych rovníc spoločne, keď sú ich chybové členy korelované naprieč rovnicami. Využitím tejto korelačnej väzby medzi rovnicami prostredníctvom zovšeobecnených najmenších štvorcov je efektívnejšia ako odhadovanie každej rovnice samostatne metódou OLS.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/seemingly-unrelated-regression
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Regresia metódou dvojstupňového najmenšieho súčtu štvorcov (2SLS / IV)Ekonometria↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ porovnať
- Systémová GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ porovnať
- Trojstupňové najmenšie štvorce (3SLS)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →