Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)
Model ARMA(p,q) opisuje stacionárnu časovú radu ako kombináciu dvoch komponentov: autoregresívnej časti, ktorá regresuje súčasnú hodnotu na jej vlastných p minulých hodnôt, a časti kĺzavého priemeru, ktorá zohľadňuje q minulých chybových členov. Je to základný rámec metodiky Box-Jenkins pre modelovanie jednorozmerných časových radov a krátkodobé prognózovanie.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Zdroje
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Autoregregresný model (AR)Ekonometria↔ compare
- Model kĺzavých priemerov (MA)Ekonometria↔ compare
- Model SARIMAEkonometria↔ compare
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →