BEKK-GARCH: Modelovanie multivariátnej podmienenej volatility
BEKK-GARCH, navrhnutý Engleom a Kronerom (1995), je multivariátna GARCH špecifikácia, ktorá modeluje časovo premenlivú podmienenú kovariančnú maticu systému finančných výnosových radov. Názov je odvodený od mien Baba, Engle, Kraft a Kroner. Je to dominantný rámec na kvantifikáciu prenosu volatility a dynamických korelácií medzi viacerými aktívami alebo trhmi súčasne, široko prijatý finančnými ekonómami a manažérmi rizík od polovice 90. rokov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/bekk-garch
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- DCC-GARCH (Dynamická podmienená korelácia)Financie↔ porovnať
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ porovnať
- Model vektorovej autoregresie (VAR)Ekonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →