Fourier ARMA Model
Model Fourier ARMA rozširuje klasický rámec Autoregressive Moving Average o nízkofrekvenčné Fourierove (sínusové a kosínusové) členy na zachytenie hladkých, postupných posunov v strednej hodnote alebo trende časovej rady. Na rozdiel od prístupov s účelovými premennými nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti o tom, kedy došlo k štrukturálnej zmene, pričom zmenu aproximuje flexibilnými trigonometrickými funkciami.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-arma-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)Ekonometria↔ porovnať
- Fourier ARDL Bounds TestEkonometria↔ porovnať
- Model Fúriérovho VAREkonometria↔ porovnať
- Nelineárny model ARMA (NARMA)Ekonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →